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智能风控平台核心之风控决策引擎(三)
2019-10-31 07:37:25

介绍和分析了索引管理的核心功能点,以及复杂的规则表和复杂的评分卡。

摘要:索引管理、复杂规则表、复杂记分卡

本文适合读者:互金产品人员、互金模型人员和互金研发人员

在之前的“智能控风平台核心的控风决策引擎(一)、(二)”中,分别详细介绍了决策引擎的核心功能模块和构建控风策略系统的要点。

主流风控制决策引擎的核心功能模块如下:

风控制决策引擎除了模型、规则、记分卡、表达式和决策流程管理等功能模块外,还需要指标管理、界面管理、模型监控、风控制报告等模块的辅助支持才能在实际业务中运行。

下面将详细解释指标管理模块。在介绍指标管理模块之前,变量和指标是什么?

变量来自数学,是一个抽象概念,可以存储计算结果或用计算机语言表示值。变量使您能够为程序中使用的每一段数据指定一个简短且易于记忆的名称。它通常被理解为抽象后给某类值的名称,例如,接口文档中的参数是一个变量。

衡量目标的方法;预期要达到的指标、规格和标准通常用数据表示。风控制指数可以理解为风险因素的定性描述(风险因素是促进或导致风险事件的条件,以及当风险事件发生时导致损失增加和扩大的条件)。

事实上,变量和指标在风力控制中的作用没有区别。在业务解释中,指标有业务属性,变量基本上没有业务属性。当数量增加时,指标更有利于管理。

决策引擎经常说,通过变量分配规则或索引分配规则,它们实际上意味着相同的事情。指标管理模块的建立赋予变量更多的业务属性,使它们更有利于管理、更系统化、更有利于解释控风业务。

风控制指数贯穿整个信用生命周期,也是风控制决策引擎计算的最小维度。在智能控风平台的核心——控风决策引擎(一)中,介绍了规则的组成,包括变量、表达式、条件值和决策结果四个部分。变量是指标,信用风控制中常用的指标如下

不同的信贷方案使用不同的指标。一个成熟的指标池需要支持许多信贷业务场景,因此将有数百个指标。此时,需要一个完善的指标管理模块来管理系统。

指标管理模块的核心功能点主要是增加、删除、修改、检查、分类管理、数据源/参数映射、指标计算、上下行。

数百个指标数量众多,指标模块需要实现指标分类管理。指标分类没有具体方法,但以下方法很常见:

指标管理模块肯定需要实现指标的添加、修改、编辑、查询和删除功能。上图中的离线维护指示器需要添加到风控制决策引擎系统中。应特别注意指标的唯一标识号。机器通过每个指示器的唯一编号来识别指示器。默认情况下,通用号码由机器生成。指标的在线和离线维护通过该号码进行确认。

对于指示器的数据源/参数映射,风控制指示器都对应于数据源参数,其可以是一对多或一对多关系。生成指标时,需要绑定相应的数据源参数,以便在规则运行时可以定位特定的参数并获取参数下的值。

上述索引的映射将具有一对多关系,由最终规则判断的数据实际上是由一对多索引处理的参数。

例如,上表中的逾期指标数可能对应于一个接口下逾期状态数的统计,因此需要累计多个状态。此时,指标需要计算映射的参数。计算表达式可以根据自身指标的情况内置,同时还应满足脚本形式的编辑。

风力控制的目标是控制风险。指示器创建后不能直接使用。通常,在使用前需要反复检查,以确保指示器的正确性。因此,指标需要实现上/下功能来处理风电业务的紧急事件。

指标也有其固有的属性。根据指标的值,指标可以分为连续指标(指标值是连续值)和离散指标(指标值是枚举类型)。这两种类型的区别主要影响规则的计算。

以上是指标管理模块核心功能点的介绍。无论指标管理被定义为产品级的成功模块还是平台,其实际功能都是支持风控制决策引擎的操作。

在智能控风平台的核心——控风决策引擎(一)中,讨论了通用规则表的实现原理。与普通规则表相比,复杂规则表的条件由垂直维度和水平维度决定,而普通规则表的条件仅由垂直维度决定。

然而,在通用规则表中有三种类型的操作,即分配、输出和执行。在复杂规则表中,动作是垂直和水平尺寸相交后的单元格值。然后,这些值被集中设置用于批处理执行,如下所示:

在上图中,单元格中的值C由水平和垂直维度中对应于向上箭头的条件决定。与普通规则表相比,复杂规则表从水平和垂直维度唯一确定一个值,因此更简单、更直观。如果由相同类型的复杂规则表实现的多维逻辑规则由公共规则表定义,将大大增加定义的复杂性。

在智能控风平台的核心——控风决策引擎(一)中,介绍了一种通用的评分卡。它可以对一个对象的一些属性值进行评分,但只能对单个对象属性进行条件判断。如果需要对多个对象属性进行条件叠加判断,则不能实现通用评分卡。复杂的得分卡可以很好地解决这个问题。在评分时可以实现多条件叠加判断,使评分卡的功能更加完善和强大。如下所示:

与普通记分卡相比,不同之处在于复杂记分卡的条件列可以有多列,通过插入条件列项可以增加条件列,可以选择不同的对象绑定到每个条件列,在每个条件列的条件单元中可以选择相应的对象属性,并可以配置相关的条件,使得每个分数的条件计算可以形成多条件叠加的效果,从而大大增加记分卡定义的灵活性,满足多元化业务的需求。

然而,目前,复杂评分卡在风控制决策引擎中的应用仍然相对较少,我们可以感兴趣地学习它。

作者:互助黄金杂货店,微信号:zjlove778。

这篇文章最初是由“相互黄金杂货店”出版的。每个人都是产品经理。未经允许禁止复制。

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